Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance par Huyên Pham

Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance par Huyên Pham

Titre de livre: Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance

Auteur: Huyên Pham

Broché: 204 pages

Date de sortie: August 28, 2007

Éditeur: Springer Berlin Heidelberg

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Huyên Pham avec Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance

L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal.
Nous avons inclus certains développements récents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande généralité. Nous avons voulu une exposition graduelle des méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées.
Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des méthodes de résolution sur de
nombreux exemples issus de la finance. Nous espérons ainsi que ce livre puisse être utile aussi bien pour des étudiants que pour des chercheurs du monde académique ou professionnel intéressés par l'optimisation et le contrôle stochastique appliqués à la finance.